O Que É Volatilidade Estratégias De Negociação

Como negociar a volatilidade Chuck Norris Style. When opções de negociação, um dos conceitos mais difíceis para os comerciantes iniciantes para aprender é a volatilidade, e especificamente COMO COMER DE VOLATILIDADE Depois de receber inúmeros e-mails de pessoas sobre este tópico, eu queria dar uma olhada em profundidade Volatilidade da opção Eu vou explicar o que a volatilidade da opção é e por isso é importante I ll também discutir a diferença entre a volatilidade histórica e volatilidade implícita e como você pode usar isso em sua negociação, incluindo exemplos I ll, em seguida, olhar para algumas das principais opções negociação estratégias E como crescente e queda volatilidade irá afetá-los Esta discussão lhe dará uma compreensão detalhada de como você pode usar a volatilidade em seu trading. OPTION TRADING VOLATILITY EXPLAINED. Option volatilidade é um conceito-chave para a opção comerciantes e mesmo se você é um iniciante, você Deve tentar ter pelo menos uma compreensão básica Opção volatilidade é refletida pelo grego símbolo Vega que é definido como o montante que a O preço de uma opção muda em comparação a uma mudança na volatilidade Em outras palavras, uma opção Vega é uma medida do impacto das mudanças na volatilidade subjacente sobre o preço da opção Tudo o mais sendo igual nenhum movimento no preço da ação, taxas de juros e sem passagem Do tempo, os preços das opções aumentarão se houver um aumento na volatilidade e diminuição se houver uma diminuição na volatilidade. Portanto, é lógico que os compradores de opções que são longas chamadas ou puts, se beneficiarão de maior volatilidade e os vendedores irão Benefício da volatilidade reduzida O mesmo pode ser dito para spreads, spreads de débito comércios onde você paga para colocar o comércio irá beneficiar de maior volatilidade enquanto spreads de crédito que você recebe dinheiro depois de colocar o comércio irá beneficiar de volatilidade diminuída. Aqui está um exemplo teórico para demonstrar A idéia Vamos olhar para uma ação com preço de 50 Considere uma opção de compra de 6 meses com um preço de exercício de 50.Se a volatilidade implícita é de 90, o preço da opção É 12 50 Se a volatilidade implícita for 50, o preço da opção é 7 25 Se a volatilidade implícita for 30, o preço da opção é 4 50. Isso mostra que, quanto maior a volatilidade implícita, maior o preço da opção Abaixo você pode ver Três capturas de tela refletindo uma chamada simples ao longo do dinheiro com 3 níveis diferentes de volatilidade. A primeira foto mostra a chamada como é agora, sem alteração na volatilidade Você pode ver que o ponto de equilíbrio atual com 67 dias para expiração é de 117 74 atual SPY preço e se o estoque subiu hoje a 120, você teria 120 63 em lucro. A segunda foto mostra a chamada mesmo chamado, mas com um aumento de 50 na volatilidade este é um exemplo extremo para demonstrar o meu ponto Você pode ver que o Atual com 67 dias para expiração é agora 95 34 e se o estoque subiu hoje para 120, você teria 1.125 22 em lucro. A terceira imagem mostra a chamada mesmo chamado, mas com uma diminuição de 20 na volatilidade Você pode ver que o atual breakeven Com 67 dias para expiração é agora 123 86 e i Se o estoque subiu hoje para 120, você teria uma perda de 279 99.WHY É IMPORTANTE. Uma das principais razões para a necessidade de entender a volatilidade opção, é que ele permitirá que você avalie se as opções são baratas ou caras, comparando Volatilidade implícita IV para a volatilidade histórica HV. Below é um exemplo da volatilidade histórica e volatilidade implícita para AAPL Estes dados você pode obter de graça muito facilmente a partir de Você pode ver que na época, a volatilidade histórica da AAPL foi entre 25-30 para a Últimos 10-30 dias eo atual nível de volatilidade implícita é de cerca de 35 Isso mostra que os comerciantes estavam esperando grandes mudanças na AAPL indo para agosto de 2011 Você também pode ver que os níveis atuais de IV, estão muito mais perto do máximo de 52 semanas de O baixo de 52 semanas Isso indica que este foi potencialmente um bom momento para olhar para as estratégias que beneficiam de uma queda em IV. Here estamos olhando para esta mesma informação mostrada graficamente Você pode ver que havia um pico enorme em meados de outubro de 2010 Este coi Ncided com uma gota 6 no preço de ação de AAPL Gotas como esta os investors da causa para tornar-se fearful e este nível heightened do medo é uma possibilidade grande para que os comerciantes das opções peguem o prêmio extra através das estratégias vendendo líquidas tais como spreads de crédito Ou, Do estoque AAPL, você poderia usar o pico de volatilidade como um bom momento para vender algumas chamadas cobertas e pegar mais renda do que você normalmente faria para esta estratégia Geralmente, quando você vê IV picos como este, eles são de curta duração, mas esteja ciente de que as coisas Pode e piorar, como em 2008, por isso não basta assumir que a volatilidade vai voltar aos níveis normais dentro de alguns dias ou semanas. Cada estratégia de opção tem um valor grego associado conhecido como Vega, ou posição Vega Portanto, como volatilidade implícita Os níveis de mudança, haverá um impacto sobre o desempenho da estratégia Positivo Vega estratégias como longas puts e chamadas, backspreads e estrangulamentos longos straddles fazer melhor quando implícita volatilidade níveis de aumento Negativo Vega estratégias como curto p Os níveis de volatilidade implícita e os níveis de volatilidade implícita são, e onde eles são susceptíveis de ir depois que você colocou um comércio pode fazer toda a diferença no resultado da estratégia. HISTÓRICO VOLATILIDADE E VOLATILIDADE IMPLÍCITA. Nós sabemos que a Volatilidade Histórica é calculada pela medição das ações após os movimentos de preços É uma figura conhecida, pois é baseado em dados passados ​​eu quero entrar nos detalhes de como calcular HV, como é muito fácil de fazer em Excel Os dados estão prontamente disponíveis para você em qualquer caso, então você geralmente não precisará calcular você mesmo O ponto principal que você precisa saber aqui é que, em geral, as ações que tiveram grandes oscilações de preços no passado terá altos níveis de Volatilidade histórica Como os comerciantes de opções, estamos mais interessados ​​em quão volátil um estoque é susceptível de ser durante a duração do nosso comércio Volatilidade histórica vai dar algum guia para quão volátil é um estoque, mas isso é Nenhuma maneira de prever a volatilidade futura O melhor que podemos fazer é estimá-lo e é onde Implied Vol vem in. Implied Volatilidade é uma estimativa, feita por comerciantes profissionais e criadores de mercado da volatilidade futura de um estoque É uma entrada chave em opções O modelo de Black Scholes é o modelo de precificação mais popular e, embora eu não vá para o cálculo em detalhes aqui, é baseado em certos insumos, dos quais Vega é o mais subjetivo como a volatilidade futura não pode ser conhecido e, portanto, Nos dá a maior chance de explorar a nossa visão de Vega em comparação com outros traders. Implied Volatilidade tem em conta todos os eventos que são conhecidos por estar ocorrendo durante a vida da opção que pode ter um impacto significativo sobre o preço do estoque subjacente Isso poderia Incluir e anúncio de ganhos ou a liberação de resultados de ensaios de drogas para uma empresa farmacêutica O estado atual do mercado geral também é incorporado em Implied Vol Se os mercados estão calmos, volatilidade est Imates são baixos, mas durante períodos de stress de mercado estimativas de volatilidade será levantada Uma maneira muito simples de manter um olho sobre os níveis de mercado geral de volatilidade é monitorar o Índice VIX. Quando tirar proveito da negociação VOLATILIDADE IMPLÍCITA. A maneira que eu gosto Para aproveitar trocando volatilidade implícita é através de Condors de Ferro Com este comércio você está vendendo um OTM Call e um OTM Colocar e comprar uma chamada mais para fora no lado positivo e comprar um colocar mais para fora na desvantagem Let s olhar para um exemplo e assumir Nós colocamos o seguinte comércio hoje Oct 14,2011.Sell 10 nov 110 SPY Põe 1 16 Comprar 10 Nov 105 SPY Põe 0 71 Vender 10 nov 125 SPY Calls 2 13 Comprar 10 Nov 130 SPY Chama 0 56.Para este comércio, gostaríamos Receber um crédito líquido de 2.020 e este seria o lucro sobre o comércio se SPY termina entre 110 e 125 no termo Nós também lucrar com este comércio, se tudo o resto é igual, implícita volatilidade fallss. The primeira imagem é o payoff diagrama para o Comércio acima mencionados logo após Foi colocado Observe como estamos curto Vega de -80 53 Isso significa que a posição líquida irá beneficiar de uma queda no Vol Implied. O segundo quadro mostra o que o diagrama de recompensa seria como se houvesse uma queda de 50 em Implied vol Este é um O exemplo bastante extremo eu sei, mas demonstra o ponto. O Índice de Volatilidade de Mercado de CBOE ou O VIX como é mais comumente referido é a melhor medida de volatilidade de mercado geral É por vezes também referido como o Índice de Medo como é um proxy para o Nível de medo no mercado Quando o VIX é alta, há um monte de medo no mercado, quando o VIX é baixa, pode indicar que os participantes do mercado são complacentes Como comerciantes opção, podemos monitorar o VIX e usá-lo para ajudar Nós em nossas decisões de negociação Assista ao vídeo abaixo para saber mais. Há um número de outras estratégias que você pode quando a negociação implícita volatilidade, mas condors de ferro são de longe a minha estratégia favorita para tirar proveito de altos níveis de vol implícita A tabela a seguir mostra alguns dos As principais estratégias de opções e sua exposição Vega. Espero que você encontrou esta informação útil Deixe-me saber nos comentários abaixo o que você estratégia favorita é para a negociação volatilidade implícita. Aqui está para o seu sucesso. O seguinte vídeo explica algumas das idéias discutidas acima em mais Detail. Sam Mujumdar says. This artigo foi tão bom Ele respondeu muitas perguntas que eu tinha Muito claro e explicado em Inglês simples Obrigado pela sua ajuda Eu estava olhando para entender os efeitos de Vol e como usá-lo para a minha vantagem Isso realmente ajudou Me Eu ainda gostaria de esclarecer uma pergunta Eu vejo que Netflix fevereiro 2013 Put opções têm volatilidade em 72 ou assim, enquanto o Jan 75 Put opção vol é de cerca de 56 Eu estava pensando em fazer um calendário OTM Reverse propagação Eu tinha lido sobre isso No entanto , O meu medo é que a opção Jan iria expirar no dia 18 eo vol para fevereiro ainda seria o mesmo ou mais só posso negociar spreads na minha conta IRA não posso deixar essa opção nua até o vol cai após o salário Em 25 de janeiro maio ser eu vou ter que rolar meu longo para março, mas quando o vol gotas. Se eu comprar um 3month SP ATM opção de chamada no topo de um desses vol picos eu entendo Vix é o implied vol em SP, como fazer Eu sei o que tem precedência sobre o meu PL 1 vou lucrar com a minha posição de uma subida no SP subjacente ou, 2 vou perder na minha posição de um acidente na volatilidade. Hi Tonio, existem muitas variáveis ​​em jogo, depende Na medida em que o estoque se move e quão longe IV gotas Como regra geral, porém, para uma chamada longa ATM, o aumento no subjacente teria o maior impacto. Recordar IV é o preço de uma opção Você quer comprar puts e chamadas quando IV está abaixo do normal, e venda quando IV vai up. Buying uma chamada do ATM no alto de um spike da volatilidade é como ter esperado a venda terminar antes que você foi comprar Na verdade, você pode mesmo ter pago MAIOR do que o varejo, se o O prêmio que você pagou estava acima do valor justo de Black-Scholes. Por outro lado, os modelos de preços de opções são regras do estoque de polegar S muitas vezes ir muito maior ou menor do que o que aconteceu no passado Mas é um bom lugar para start. If você possui uma chamada dizer AAPL C500 e mesmo que o preço das ações de é inalterado o preço de mercado para a opção só subiu de 20 Bucks a 30 bucks, você acabou de ganhar em uma pura IV play. Good ler eu aprecio a minuciosidade. Eu não entendo como uma mudança na volatilidade afeta a rentabilidade de um Condor depois que você colocou o trade. In o exemplo acima, o 2.020 Crédito que você ganhou para iniciar o negócio é o montante máximo que você nunca vai ver, e você pode perder tudo e muito mais se o preço da ação vai acima ou abaixo de seus shorts No seu exemplo, porque você possui 10 contratos com um intervalo de 5, você tem 5.000 da exposição 1.000 partes em 5 bucks cada Sua perda máxima do bolso seria 5.000 menos seu crédito da abertura de 2.020, ou 2.980. Você nunca, nunca, NUNCA tem um lucro mais elevado do que o 2020 você abriu com ou uma perda Pior do que o 2980, o que é tão ruim quanto possível. No entanto, o a Movimento de ações ctual é completamente não correlacionado com IV, que é apenas o preço comerciantes estão pagando naquele momento no tempo Se você tem o seu crédito 2,020 eo IV sobe por um fator de 5 milhões, há zero afetam em sua posição de caixa Isso significa apenas que os comerciantes estão pagando 5 milhões de vezes mais para o mesmo Condor. E mesmo nesses altos níveis IV, o valor de sua posição aberta vai variar entre 2020 e 2980 100 impulsionado pelo movimento do estoque subjacente Suas opções se lembram São contratos para comprar e vender ações a certos preços, e isso protege você em um condor ou outro crédito spread trade. It ajuda a entender que a volatilidade implícita não é um número que Wall Street chegar com em uma chamada de conferência ou um quadro branco O Opção fórmulas de preços como Black Scholes são construídas para lhe dizer o que o valor justo de uma opção é no futuro, com base no preço das ações, tempo de expirar, dividendos, juros e histórico que é, o que realmente aconteceu ao longo do pas T ano volatilidade Ele diz que o esperado justo preço deve ser dizer 2.Mas se as pessoas estão pagando 3 para essa opção, você resolver a equação para trás com V como o desconhecido Hey volatilidade histórica é de 20, mas essas pessoas estão pagando como se Foi 30, portanto, volatilidade implícita. Se IV cai enquanto você está segurando o 2.020 de crédito, dá-lhe uma oportunidade para fechar a posição cedo e manter alguns do crédito, mas será sempre inferior a 2.020 que você tomou em que é porque Fechar a posição de crédito sempre exigirá uma transação de débito Você não pode ganhar dinheiro em ambos os dentro e fora. Com um Condor ou Condor de Ferro que escreve tanto colocar e Call spreads sobre o mesmo estoque seu melhor caso é para o estoque para ir flatline o O momento que você escreve o seu negócio, e você tirar o seu amor para um 2,020 jantar. Minha compreensão é que, se a volatilidade diminui, então o valor do Condor de Ferro cai mais rapidamente do que seria de outra forma, permitindo que você comprá-lo de volta e bloquear o seu Lucro Buyi Ng volta a 50 lucro máximo foi mostrado para melhorar drasticamente a sua probabilidade de sucesso. Existem alguns especialistas ensinou comerciantes a ignorar o grego de opção, como IV e HV Apenas uma razão para isso, todos os preços de opção é puramente baseado na Movimento de preço das ações ou segurança subjacente Se o preço da opção é péssimo ou ruim, nós sempre podemos exercer nossa opção de ações e converter para ações que possamos possuir ou talvez vendê-los no mesmo dia. Quais são seus comentários ou opiniões sobre o exercício de sua opção Ignorando a opção grego. Only com excepção para ações ilíquidas, onde os comerciantes podem difícil encontrar compradores para vender seus estoques ou opções Eu também observou e observou que não são necessários para verificar o VIX opção de comércio e, além disso, algumas ações têm seus próprios Caracteres e cada opção de ações com cadeia de opções diferentes com diferentes IV Como você sabe opções de negociação têm 7 ou 8 trocas nos EUA e eles são diferentes das bolsas de valores Eles são muitos diferentes marke T participantes na opção e mercados de ações com objetivos diferentes e suas estratégias. Eu prefiro verificar e gosto de negociar em estoque opção com alto volume de juros aberto mais o volume de opção, mas o estoque HV maior do que a opção IV I também observou que um monte de azul Chip, small cap, mid-cap ações detidas por grandes instituições podem girar sua participação percentual e controlar o movimento de preços das ações Se as instituições ou Dark Pools como eles têm plataforma de negociação alternativa sem ir para as bolsas de valores normais detém uma propriedade de ações cerca de 90 a 99 5, então o preço das ações não se move muito, como MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z, VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB, etc. O movimento de preços drásticos para cima ou para baixo se o HFT descobriu que as instituições silenciosamente por ou vender seus estoques especialmente a primeira hora da negociação. Exemplo para propagação de crédito que quer baixa IV e HV e lento movimento do preço das ações Se nós opção longa, Queremos baixo IV na esperança de vender a opção com alta IV mais tarde, especialmente antes de ganhar anúncio Ou talvez usemos débito spread se estamos a longo ou curto uma opção espalhar em vez de direcional comércio em um ambiente volátil. Portanto, é muito difícil generalizar as coisas Tais como estoque ou negociação de opções quando chegar à estratégia de opção de negociação ou apenas ações de negociação, porque algumas ações têm valores beta diferentes em suas próprias reações aos índices de mercado mais amplos e respostas para a notícia ou qualquer surpresa events. To Lawrence. You estado Exemplo de crédito Spread we want low IV e HV e slow movement price movement. Eu pensei que, em geral, se quer um ambiente IV mais elevado ao implementar transações de spread de crédito eo inverso para spreads. Maybe eu estou confused. Option Volatilidade Estratégias e Volatility. When um A posição da opção é estabelecida, compra ou venda líquida, a dimensão da volatilidade começa frequentemente negligenciada por comerciantes inexperientes, pela maior parte devido à falta da compreensão para o comerciante S para obter uma alça sobre a relação de volatilidade para a maioria das estratégias de opções, em primeiro lugar é necessário explicar o conceito conhecido como Vega. Like Delta que mede a sensibilidade de uma opção para as alterações no preço subjacente, Vega é uma medida de risco da Sensibilidade de um preço de opção para mudanças na volatilidade Uma vez que ambos podem estar trabalhando ao mesmo tempo, os dois podem ter um impacto combinado que funciona contra a cada um ou em conjunto Portanto, para entender completamente o que você pode estar entrando ao estabelecer uma opção posição , Tanto uma avaliação de Delta e Vega são necessários Aqui Vega é explorado, com a assunção ceteris paribus importante outras coisas permanecendo o mesmo durante toda a simplificação. Vega e os gregos Vega, assim como os outros gregos Delta, Theta Rho Gamma nos fala sobre o risco A partir da perspectiva de volatilidade Traders referem-se a posições de opções como volatilidade longa ou volatilidade curta, é claro, é possível ser volatilidade plana também Os termos long a Ou seja, se a volatilidade sobe e você é volatilidade curta, você experimentará perdas, ceteris paribus e se a volatilidade cair, você terá imediata não realizada Ganhos Da mesma forma, se você é volatilidade longa quando a volatilidade implícita sobe, você vai experimentar ganhos não realizados, enquanto se ele cai, as perdas serão o resultado novamente, ceteris paribus Para mais sobre esses fatores ver, Conhecer os gregos. Através de cada estratégia volatilidade implícita e volatilidade histórica pode girar significativamente e rapidamente, e pode mover acima ou abaixo de um nível médio ou normal e, em seguida, reverter para a média. Vamos tomar alguns exemplos para tornar isso mais concreto Começando com a simples compra de chamadas e Coloca a dimensão de Vega pode ser iluminada As Figuras 9 e 10 fornecem um resumo do sinal de Vega negativo para a volatilidade curta e positivo para a volatilidade longa para todos os outri Posições de opções de ght e muitas estratégias complexas. Figura 9 Posições de opções definitivas, sinais de Vega e perda de lucro ceteris paribus. The longa e longa postar têm Vega positivo são longa volatilidade e as posições de curto e curto colocar têm um negativo Vega são curtos Volatilidade Para entender por que isso é, lembre-se que a volatilidade é um insumo no modelo de precificação - quanto maior a volatilidade, maior o preço porque a probabilidade do estoque movendo maiores distâncias na vida da opção aumenta e com ele a probabilidade de sucesso Para o comprador Isso resulta em preços de opção ganhando em valor para incorporar o novo risco-recompensa Pense no vendedor da opção - ele ou ela gostaria de cobrar mais se o risco do vendedor aumentou com o aumento da probabilidade de volatilidade de movimentos de preços maiores No futuro. Portanto, se a volatilidade diminui, os preços devem ser mais baixos Quando você possui um call ou um put significado que você comprou a opção e volatilidade declina, o preço do optio Por outro lado, os operadores de curto e curto prazo terão um ganho com o declínio da volatilidade. A volatilidade terá um efeito imediato sobre a volatilidade. O impacto eo tamanho do declínio de preços ou ganhos dependerá do tamanho de Vega Até agora só falamos do sinal negativo ou positivo, mas a magnitude de Vega irá determinar a quantidade de ganho e perda O que determina o tamanho de Vega Em uma chamada curta e longa ou put. The resposta fácil é o tamanho do prémio sobre a opção Quanto maior o preço, maior o Vega Isso significa que como você ir mais longe no tempo imaginar LEAPS opções, os valores Vega pode obter muito Por exemplo, se você comprar uma opção de compra LEAPS em um estoque que estava fazendo um fundo do mercado e o rebote de preço desejado ocorre, os níveis de volatilidade normalmente diminuir acentuadamente ver Figura 11 para essa relação no índice de ações SP 500, o que reflete o mesmo para muitas ações de grande capitalização, e com ele a opção premium. Figure 10 Opções de opções complexas, sinais Vega e lucro e perda ceteris paribus. Figura 11 apresenta barras de preços semanais para o SP 500 ao lado dos níveis de volatilidade implícita e histórica Aqui é possível ver como o preço ea volatilidade se relacionam entre si Típico da maioria dos estoques de boné grande que imitam o mercado, quando o preço cai, a volatilidade aumenta e vice-versa Esta relação é importante para incorporar Análise de estratégia dada as relações apontadas na Figura 9 e Figura 10 Por exemplo, na parte inferior de um selloff você não iria querer estabelecer um longo estrangulamento backspread ou outro comércio Vega positivo, porque um rebote de mercado irá representar um problema resultante do colapso Volatilidade. Gerado por OptionsVue 5 Software de análise de opções. Figura 11 SP 500 gráfico de preços e volatilidade semanal Barras amarelas destacar áreas de queda de preços E aumento implícito e histórico Azul barras coloridas destacar áreas de preços em ascensão e queda volatilidade implícita. Conclusão Este segmento descreve os parâmetros essenciais de risco de volatilidade nas estratégias de opção popular e explica por que a aplicação da estratégia certa em termos de Vega é importante para muitos títulos de grande capital Embora haja exceções à relação preço-volatilidade evidente em índices de ações como o SP 500 e muitas das ações que compõem esse índice, esta é uma base sólida para começar a explorar outros tipos de relacionamentos, um tema para o qual retornaremos Um segmento posterior. Volatility Trading Strategies. Volatility é incrivelmente importante no mundo das opções - é a base para todas as opções de modelos de preços e forma o núcleo de várias estratégias de negociação de opções A volatilidade, em última instância, determina se o seu comércio vai ser rentável ou não , E também pode determinar se você é levado para limpeza ou não É uma medida de risco, mas é também um measu Re potencial de estratégias de negociação de volatilidade são realmente úteis maneiras de montar a onda de risco, e fazer o trabalho de comércio para you. Volatility é uma medida estatística de como o preço de uma ação está se movendo e tem um efeito direto sobre o preço das opções É também uma medida de risco As ações altamente voláteis flutuam muito, e muitas vezes imprevisivelmente, e assim negociar tal ação seria de alto risco Por causa deste fator de risco, os preços das opções são maiores A oportunidade de lucro rápido é muito maior com ações voláteis, Como é o risco de ser trashed Isso é tanto uma ameaça e uma oportunidade. Traders normalmente vai olhar para a volatilidade do mercado global, que é medido pelo índice VIX Muitas vezes, quando isso é alto, ou quando ele picos, um drástico e Muitas vezes para baixo inversão está prestes a começar A volatilidade é muitas vezes mais elevada em um mercado de tendência descendente do que em um mercado ascendente, porque os comerciantes são mais propensos a entrar em pânico, e isso se reflete nas flutuações de preços Quando o mercado aparece, t Os raders se acalmam, começam a ser otimistas, afastam seus antiácidos e mantêm-se estáveis ​​- então a volatilidade tende a cair. NB: esta é uma grande generalização. Há duas maneiras de olhar para a volatilidade que são relevantes para os comerciantes de opções.1 Volatilidade histórica - De como o preço de uma ação tem flutuado em um período de tempo recente, por exemplo 3 nos últimos três meses A volatilidade histórica é usada em modelos de precificação de opções, como o modelo Black-Scholes, para determinar o valor justo de uma opção Geralmente, Se seu software de negociação mostrar os valores para os gregos de opção, então você olharia para o VEGA para obter um valor para volatilidade histórica.2 Volatilidade implícita - uma medida da volatilidade de ações que é implícita por O preço de negociação real de uma opção Em outras palavras, o modelo Black Scholes terá o preço de um contrato de opção, e de que derivar uma medida de quão volátil é o estoque É medido pelo grego sy Mbol ZETA. Como isso afeta Opções Traders. These medidas podem ser usadas em dezenas de maneiras por comerciantes de opções, e dar-nos algumas estratégias de negociação útil volatilidade Por exemplo, se você está em comprar e vender chamadas, você vai querer saber se o Opção que você está comprando é barato, a preço justo, ou caro No mundo ideal, você compraria uma opção barata, e alguns dias mais tarde, como a volatilidade picos, você vende a opção a um preço relativamente maior Opções Universidade s Volcone Analisador Pro é um exemplo de software que é usado para avaliar este tipo de comércio Quando você está vendendo opções, você precisa estar ciente da volatilidade, porque você não quer ficar nocauteado de um comércio por oscilações selvagens no market. Volatility Trading Existem duas estratégias básicas de negociação volatilidade que funcionam muito bem em mercados altamente voláteis Muitas vezes, você sabe que alguns movimentos significativos estão prestes a ter lugar, mas você não tem certeza que a direção vai acabar sendo Essas duas estratégias Egies dar-lhe a capacidade de fazer baixo risco - comércios recompensa alta, mesmo sem ter que obter a direção certa Ambas as estratégias são direção neutra, e são bastante semelhantes A principal diferença é que uma estratégia precisa de um investimento inicial um pouco maior, mas tem um Portanto, se você não tem certeza sobre a direção de um estoque, mas sua análise técnica indica que uma grande jogada é iminente, você faria bem em considerar a compra de uma STRADDLE ou uma STRANGLE. If volatilidade é realmente baixa, E você está em um mercado lateral, você pode considerar VENDER um straddle ou um strangle. The Straddle é uma estratégia de pão e manteiga, e simples de executar O estrangulamento é igualmente sólida como uma estratégia de negociação, mesmo que um pouco menos gratificante e um pouco menos arriscado Ambas as estratégias são sensíveis à decadência do tempo, assim que negociá-los significa que você necessita deixar bastante tempo de modo que você não for afetado extremamente por this. Where a from here. What é um Straddle e como você O que é um Strangle e como você trocá-lo.