Vamos ver este gráfico para entender como ele funciona. Diga, se você tivesse tomado uma posição de compra às 9h15 da manhã em Rs. 69,85 e saiu em Rs. 70.60 às 11:00 da manhã, você ganhou um retorno de 1 no valor total do comércio e o retorno efetivo teria sido cerca de 5 do seu capital total usado para o comércio. Por exemplo, Você tem Rs. 5.000 em sua conta e obteve exposição de Rs. 25,000. Uma vez que há um retorno de 1, ou seja, Rs. 250 no valor comercial total. No entanto, seu investimento foi apenas Rs. 5.000 e você obteve um retorno de Rs. 250, que é 5 do seu investimento em apenas um dia. Além da exposição, o segundo benefício principal da negociação da margem é o ponto de equilíbrio inicial que lhe dá mais oportunidades de lucros. Por exemplo, se você tomar a posição de compra em qualquer estoque em Rs.100 e os estoques se movem até 14 paisa acima de sua posição de compra, seu custo seria recuperado. O 14 paisa mencionado é a taxa média cobrada em sua transação de compra e venda que inclui corretagem e encargos legais. Suponha que você tenha adotado posição de compra em 2000 compartilhamentos em Rs.100 e posição off em apenas Rs. 100,50. Nesta transação, você está fazendo 36 paise por ação e o lucro total seria de Rs.720. Assim, o movimento de até 50 paise em suas direções favoráveis lhe dá a oportunidade de ganhar bons lucros. Se você fizer apenas 3 transações em um dia, você ganharia sobre Rs.2160. O limite para qualquer data de transação é calculado como: Valor alocado para comércio (1) Valor bloqueado para comércio (2) - Saldos de Liquidação (3) Valor alocado para Comércio Este é o valor alocado por você fora do seu saldo bancário claro disponível exclusivamente para negociação. Você não pode retirar esse valor da sua conta bancária. A quantidade atribuída pode ser aumentada reduzida usando a tela de Modificação de Alocação. Montante bloqueado para o comércio Na data de pagamento de uma determinada data de transação, todos os montantes a pagar a você são creditados em sua conta bancária. No entanto, é possível que um valor líquido seja recuperável de você para outra data de transação para a qual a data de pagamento em dinheiro cai posteriormente. Nesses casos, embora o valor da data da transação com a data de pagamento anterior seja creditado em sua conta bancária, um bloco é colocado no valor na medida do valor líquido recuperável em uma data de pagamento subseqüente. Esse valor está, portanto, disponível para ICICIDirect em sua conta. Você pode verificar o limite de negociação para a data da transação atual - para o qual você precisa especificar a data da transação e da transação. Você está autorizado a utilizar o saldo de liquidação a receber para a data da transação atual e para todos os pagamentos cuja data de pagamento em dinheiro cai ou mais cedo Do que o dia do pagamento em dinheiro para a data da transação atual. No entanto, se houver algum valor a pagar por você para outras datas de transação cujo dia do pagamento em dinheiro cai após o dia de pagamento em dinheiro para a data da transação atual, o limite é reduzido na extensão do montante líquido acumulado máximo a pagar por tal Assentamentos. O saldo de liquidação é calculado como: Projeções líquidas de caixa Valor bloqueado contra posições abertas (como mostrado na página Posições Abertas) Valor bloqueado contra ordens não executadas O usuário pode alocar ou reduzir a alocação de fundos de seu saldo bancário claro disponível exclusivamente para negociação. O usuário não pode retirar esse valor da conta bancária. Os limites são aprimorados ou reduzidos na medida em que o montante adicional é alocado ou reduzido da alocação. Por favor, note que, nos feriados e nos dias semanais, esta facilidade não está disponível. Conceito de bloco para comércio em suas contas bancárias: existem dois tipos de blocos no saldo da sua conta bancária. O Bloque para o Bloco de Alocação para Alocação é um bloco colocado por você usando a tela Modificar Alocações na Página de Início de Negociação em que você pode alocar o valor do seu saldo claro para negociação. Você pode aumentar o montante de Bloque para Alocação e também pode reduzir o Bloque de Alocação, desde que o mesmo não seja usado para negociação. Block for Trades Block para trades é um bloco, que é colocado pelo nosso sistema. Um bloco de comércio é colocado pelo sistema se você tiver sido permitido uma posição a pagar no futuro contra crédito para ser recebido por você anteriormente. Por favor, note que você só pode reduzir o montante do Bloque para Alocação desde que não haja uma posição futura futura não cobrada. Você não pode aumentar ou criar bloqueio para o comércio, pois é colocado pelo nosso sistema. Damos abaixo um exemplo para permitir que você compreenda melhor esse conceito. Pegue para e. Seu saldo bancário possui os seguintes saldos: Total Balance Rs. 10000 Net Retirada Saldo Rs. 0.00 Bloco de Alocação Rs. 10000 Block for Trades Rs. 0.00 1) Para a data de negociação 24 de fevereiro de 2002, você deve receber Rs. 5000 em 26 de fevereiro de 2002 2) Para a data de negociação 25 de fevereiro de 2002, você deve pagar Rs. 12000 em 28 de fevereiro de 2002 Em 26 de fevereiro de 2002, quando um montante de Rs 5000 para data de negociação 24 de fevereiro de 2002 é creditado em sua conta bancária, o Rs 2000 será enviado como um bloco para comércio pelo nosso sistema e ficaria refletido no Modifique a Tela de Alocação e a Tabela de Liquidação na tela de limites. O valor de Rs.5000 será creditado em seu saldo de retirada líquido. No entanto, uma vez que Rs.10000 só está disponível como bloco para alocação contra a posição paga de Rs.12000, Rs.2000 é bloqueado para negociações. Em 26 de fevereiro de 2002, sua tela de alocação de modificação exibiria o seguinte: Saldo total do banco 15000,00 Saldo líquido de retirada 3000,00 Atribuição atual 10000,00 Bloco para negociações 2000 .00 Por favor, note que você poderá retirar apenas Rs. 3000 desde Rs.10000 é bloqueado contra negociações e Rs.2000 como bloco para negociações. Em 28 de fevereiro de 2002, quando um montante de Rs.12000 é debitado, Rs.2000 deitado como bloqueio para o comércio seria debitado primeiro e, em seguida, Rs.10000 seria debitado do bloco para alocação. Em 28 de fevereiro de 2002, sua tela de alocação de modificação exibiria o seguinte: Saldo total do banco 3000,00 Saldo de retirada líquido 3000,00 Atribuição atual 0,00 Bloco para negociações 0.00 É de notar que um bloco para comércio sempre seria debitado primeiro seguido de bloco para alocação. Pode acontecer que a sua posição paga possa deixar de existir para o qual foi criado um bloco de comércio. Isso pode acontecer quando uma ordem de compra expirar ou quando você cancelar modificar seu pedido de compra. Nesses casos, você pode reduzir o valor do bloco para comércio usando a opção Reduzir alocação. Os contratos de maior interesse para você podem ser listados separadamente na minha página favorita. O preço à vista de amplificador LTP de todos esses contratos pode ser visto em conjunto. Você pode clicar mais em LTP ou no preço spot e ver o orçamento completo. Você pode até fazer um pedido em qualquer um desses contratos sem entrar na tela da ordem do pedido. Outros detalhes dos contratos que fazem parte do Meu Favorito estão disponíveis nesta página. Você não pode adicionar ou excluir nenhum contrato desta página. A exclusão é possível somente na minha página favorita. Ele fornece mesmo o custo para carregar o valor também. O modelo de custo de transporte onde o preço do contrato é definido como: F Preço Futuros C Custos de retenção ou custos de transporte Se F lt SC ou F gt SC, existiriam oportunidades de arbitragem, ou seja, sempre que o preço de futuros se afasta do valor justo , Haveria chances de arbitragem. Se a Wipro for cotada em Rs 1000 por ação e os futuros de 3 meses da Wipro for Rs 1070, então, pode comprar Wipro no Rs 1000 no local, emprestando 12 anos por 3 meses e vendendo os futuros Wipro por 3 meses em Rs 1070. HereF1000301030 e é Menos do que o preço de futuros prevalecentes e, portanto, há chances de arbitragem. Custo 100030 1030 Lucro Arbitrage 40 No entanto, é preciso lembrar que os componentes do custo de retenção variam de acordo com os contratos de ativos diferentes. Ele exibe todo o subjacente disponível para você para negociação em futuros. Você pode clicar sobre o subjacente individual e conhecer os contratos disponíveis para negociação. A ordem pode então ser colocada a partir daí, sem sequer ir para a página Order Order. O tipo de margem mostrado em relação a cada uma das ações é a margem aplicável. Os detalhes do portfólio mostram detalhes sábios do contrato sobre o lucro não realizado e realizado sobre os negócios executados por você. Os detalhes são atualizados em tempo real e o status mais recente pode ser verificado atualizando a página. Você pode ver a perda de lucro em contratos de um mês específico, dando os meses como entrada. Os negócios exibidos podem ser selecionados com base nos seguintes filtros: Mês subjacente de (Mês do Contrato) Mês para (Mês do Contrato) Produto: Futuros ou Opções. Troca. Atualmente, apenas as Posições Abertas da NSE. A posição aberta em um contrato é exibida neste campo. Se você tiver ajustado a sua posição ou se o contrato tiver expirado, a posição aberta será zero. O valor de posição aberta não é valor de compra de sua posição aberta no WEP real (não ajustado para o MTM EOD) Perda de Lucro Realizada: é perda de lucro real na transação quadrada ou fechada. Compara o WEP real e o preço em que ocorreu a transação quadrada. Perda de lucro não realizado: é uma perda de lucro na posição aberta. Ele compara o WEP real e o LTP do contrato. Ver Detalhes: Esta página lista todas as transações que contribuíram para perda de lucro realizada e não realizada. Detalhes como quantidade, taxa, valor comercial e respectiva referência comercial de todas essas transações também estão disponíveis. Esta calculadora dá-lhe uma liberdade de cálculo do índice, alterando os valores das ações individuais. Por padrão, o LTP de todos os estoques (que faz parte do índice) é tomado eo valor do índice é exibido. Agora você pode alterar o LTP de qualquer número de ações e ver seu impacto no índice. Ao calcular o índice, o LTP de todos os estoques é tomado como mostrado na tela, exceto aqueles alterados por você. Saiba sua margem Isso facilita você na determinação do requisito de margem para colocar várias ordens e para assumir vários tipos de posições também. Em um ponto do tempo, você pode calcular o requisito de margem em um subjacente específico. Ele cuida da propagação do calendário. Por exemplo, você deseja fazer o pedido no Fut-ACC-28 de fevereiro de 2002. Você deve primeiro definir o ACC como o código do estoque e obter todos os detalhes do contrato. Agora você só precisa inserir quantidade de pedido de compra e a taxa na qual você está fazendo um pedido. Você obterá seu requisito de margem. A margem similar nas ordens de venda também pode ser encontrada. Se você já colocou um pedido de compra no Fut-ACC-28 de fevereiro de 2002 e agora quer colocar ordem de venda no Fut-ACC-28 Mar-2002, você precisa inserir a quantidade e a taxa de venda da venda para Fut-ACC-28 Mar -2002 junto com buy qty e taxa para Fut-ACC-28 fev-2002. Ele mostrará o requisito de margem de nível de pedido combinado. Se você estiver fazendo um pedido contra uma determinada posição aberta, você deve inserir detalhes de posição contra esse contrato e solicitar detalhes sobre um contrato no qual você deseja fazer um pedido agora. Ele irá mostrar se qualquer margem seria necessária para fazer um pedido ou não. Como mencionado acima, ele também cuida das posições de propagação. Se você tem uma posição de compra no Fut-ACC-28 de fevereiro de 2002 e agora quer ter posição de venda no Fut-ACC-28 Mar-2002. A posição de venda de postagem de exigência de margem pode ser encontrada inserindo quantidade de compra e taxa para Fut-ACC-28 fev-2002 e vendem qty e taxa para Fut-ACC-25 Mar-2002 em colunas de posição. Este livro fornece detalhes de todas as posições exercidas por você. Data Subjacente De (data de negociação) Data até (Data de negociação) Produto: Futuros ou Opções. Troca: Atualmente, apenas NSE Status 1. Descrição do Contrato: Exibe a descrição do contrato. 2. Data de exercício: Dá a data do Exercício. 3. Referência do Exercício: Dá o número de referência do Exercício 4. Quantidade Exercitada 5. Preço de liquidação: Preço ao qual a quantidade foi atribuída. Exercício: a solicitação de exercício foi aceita pela troca Rejeitada: a solicitação de exercício foi rejeitada pela troca Cancelada: a solicitação de exercício foi cancelada por você. A quantidade tem que estar no tamanho do Lote e múltiplos do mesmo. O que o bingo de opção é sobre o opcionalbingo fornece conjunto de dicas de negociação de ferramentas relacionadas a estratégias de opções, NIFTY Intraday Trading. Os usuários registrados no site podem pesquisar e criar estratégias de opções negociáveis. Essas estratégias de opções são criadas pela combinação de várias opções de estoque ou índice disponíveis para negociação em bolsas de valores. Os usuários também podem procurar opções individuais de estoque ou índice. Três ferramentas principais disponíveis são: StrategyFinder ndash Os usuários podem pesquisar estratégias de opções com base em parâmetros especificados. Estratégias dos resultados da pesquisa podem ser escolhidas e visualizadas. Os usuários também podem atualizar as estratégias selecionadas. StrategyBuilder ndash Os usuários podem criar suas próprias estratégias procurando opções e, em seguida, combinando as opções selecionadas BingoBrowser ndash Os usuários podem procurar por opções de stockindex individuais com base nos parâmetros especificados. NIFTY Tips ndash Este pacote foi projetado para comerciantes posicionais NIFTY de curto prazo. O relatório NIFTY com alvos e stop-loss é carregado no domingo às 14:00. Pode ser usado por comerciantes interessados em NIFTY Opções, Futuros ou Opções Estratégias Opções Tutorial ndash Este pacote pode ser usado por comerciantes que desejam aprender a negociação de opções. O conteúdo inclui muitos exemplos do contexto do mercado indiano e inclui conceitos que geralmente não estão incluídos em livros de texto populares. Os tópicos complexos são explicados de maneira fácil. Intraday Trading System ndash Este pacote foi projetado para comerciantes intraday. Os sinais BuySell são gerados na tela durante as horas de mercado. Este é um sistema de negociação baseado em algo que usa técnicas analíticas estatísticas para analisar a demanda em tempo real e a situação da oferta do estoque e identifica oportunidades de buysellexit. Outra característica deste sistema é que ele incorporou gerenciamento de perda de parada para que você não perca o lucro que você merece. Não é necessário baixar nenhum software. Um serviço premium de comerciante para comerciante. Para obter mais informações, consulte as seções de ferramentas ou obtenha-se registrado conosco. O que todas as trocas estão cobertas no site Atualmente, estamos cobrindo apenas a Bolsa Nacional de Valores da Índia (NSE). As estratégias e os preços exibidos no site são em tempo real. Os preços do pacote do sistema Intraday estão perto de tempo real. Para as opções, os preços dos pacotes de estratégias são atualizados e as estratégias de opções são geradas a cada quinze minutos durante as horas de mercado. A que horas do dia o banco de dados de estratégias de opções recebe atualizações Todos os preços das opções de quinze minutos são baixados e as estratégias de opções são geradas durante o horário de mercado. É o preço fixo no qual o proprietário (comprador) da opção CALL pode comprar o ativo subjacente do vendedor de opções, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Exemplo, se o preço de operação da opção Confiance CALL for 1300, o que significa que o comprador desta opção pode comprar ações da Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual do estoque seja maior (digamos, 1500). No caso de opções de venda, o preço de exercício é o preço pelo qual o proprietário (comprador) da opção PUT pode vender o ativo subjacente ao vendedor de opções, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Por exemplo, se o preço de operação da opção Reliance PUT for 1300, isso significa que o comprador desta opção pode vender ações da Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual do estoque seja menor (digamos, 1100). O que é um prémio O valor a pagar pelo comprador da opção ao escritor de opções (vendedor) por possuir a opção. O valor do prémio é determinado pelo mercado por demanda e fornecimento. Também é influenciado pelo movimento do preço do subjacente (estoque, índice, etc.). O que é um tamanho muito As opções são negociadas em lotes pré-definidos. Por exemplo, se você deseja comprar opções NIFTY, você tem que comprar em lotes. No caso de NIFTY, 1 lote 50 contratos. Você pode negociar apenas contratos de números inteiros como 1, 2, 3 e assim por diante, mas não em frações. O que é opções de expiração As pessoas compram a opção CALL quando são de alta, ou seja, eles antecipam que o preço do estoque subjacente vai subir. Letrsquos entende usando um exemplo. Suponha que a data de todayrsquos seja 1 de maio de 2008 e você compre uma opção RELIANCE CALL (strike2500, maturidade junho de 2008) Rs. 50 por contrato quando as ações da RELIANCE estavam sendo negociadas às 24 horas. Letrsquos ver o que acontece após a expiração das opções. Caso I. O preço das ações da Reliance é maior que o preço de exercício. Negociação de ações da Reliance a 2600 no final do período de validade do tempo Lucro líquido (preço de preço do preço atual do ndash) - premium (2600 ndash 2500) -50 Rs. 50 por contrato Caso II. Reliance preço das ações menor do que o preço de exercício (2500) no prazo de validade do prazo de validade Perda líquida Prêmio pago Rs. 50 por contrato Então, quando você compra uma opção CALL você tem potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem. Como posso me beneficiar com a compra de opções de compra Opção comprar pessoas PUT quando são baixas, ou seja, antecipam que o preço do estoque subjacente irá diminuir. Letrsquos entende usando um exemplo. Suponha que, a data de todayrsquos seja 1-MAIO-2008 e você compre uma opção Reliance PUT (strike2500, maturidade junho de 2008) Rs. 50 por contrato quando o estoque da RELIANCE era TRADING em 2600. Letrsquos ver o que acontece após a expiração das opções. Caso I. O preço das ações da Reliance é inferior ao preço de exercício. Negociação de ações de confiança em 2400 no final do período de validade Lucro líquido (Preço de exercício Preço ndash atual) ndash premium 2500 ndash 2400 ndash 50 50 Caso II. Reliance preço da ação preço de exercício gt (2500) no prazo de validade do prazo de validade Perda líquida Prêmio pago Rs 50 por contrato Assim, quando você compra uma opção PUT você tem potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem. Como posso beneficiar da venda de uma opção de compra Esta é uma estratégia de baixa. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. Opções de venda não são recomendadas para comerciantes de nível iniciante. Letrsquos entendê-lo usando um exemplo. Suponha que você deseja comprar opção de chamada NIFTY (strike5000 vencimento em junho de 2008) em 1-MAIO-2008 a 50 Rs por contrato e a NIFTY foi negociada a 4900 naquele momento. Quando você recebe um comprador para este contrato, você recebe Rs pago. 50 por contrato e são creditados na sua conta. Letrsquos veja o que acontece após a expiração das opções. Caso I. Preço NIFTY preço de exercício no final do prazo de validade Lucro Líquido 50 (Prêmio creditado na sua conta quando o contrato foi executado) Caso II. NIFTY Preço gt Preço de exercício no prazo de validade Limite de preço de estrondo Ndash Nifty cut-off PREÇO PREMIUM Exemplo. Se NIFTY preço de corte 5025 61664 Net 5000 ndash 5025 50 Rs. 25 por contrato (Lucro) Se preço de corte NIFTY 5100 61664 Net 5000 ndash 5100 50 Rs. -50 por contrato (perda) Como posso me beneficiar de vender opção de venda Esta é uma estratégia de alta. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. Opções de venda não são recomendadas para comerciantes de nível iniciante. Letrsquos entendê-lo usando um exemplo. Apoie-o VENDER uma opção NIFTY PUT (strike5000, vencimento em junho de 2008) em 1-MAY-2008 a 50 Rs por contrato, quando o NIFTY foi negociado em 5050. Quando você obtém um comprador para este contrato, você recebe Rs pagos. 50 por contrato e são creditados na sua conta. Letrsquos veja o que acontece após a expiração das opções Caso I. Preço NIFTY preço gt no dia do prazo de validade Lucro Líquido 50 (Prêmio creditado na sua conta quando a operação foi executada) Caso II. Preço NIFTY Preço de exercício no prazo de validade Perda. STRIKE ndash Nifty cut-off price - PREMIUM Exemplo. Se o preço de corte NIFTY 4950, perda 5000 ndash 4900 - 50 50 (PERDA) Se o preço de corte Nifty 4975, Loss 5000 ndash 4975 - 50 -25 (LUCRO) O ativo subjacente coberto por opções de índice não é ações de uma empresa , Mas sim um valor de Rúpia subjacente igual ao nível de índice multiplicado pelo tamanho do Lote. O valor do caixa recebido após o exercício ou o vencimento depende do valor de liquidação do índice comparado ao preço de exercício da opção de índice. Nas opções do índice da Índia, o estilo de exercício europeu e as opções de ações são estilo de exercício AMERICANO. Para obter mais detalhes, consulte a questão sobre a diferença entre os estilos de exercício EUROPE AMÉRICA. Para perguntas sobre estilos de exercício de amplificação de exercícios de opção, consulte a seção de OPÇÃO EXERCÍCIA. Como posso descobrir se uma opção específica é o estilo americano ou o estilo europeu Referir nseindia. Na seção FampO, você pode ver as informações do contrato. Se o tipo de opção for CE significa opção de estilo CALL europeu, CA significa opção CALL American, PE significa PUT opção de estilo europeu, PA significa PUT opção de estilo americano. São opções de estilo americano e de estilo europeu disponíveis para negociação em mercados indianos. Uma opção de compra é fora de dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do estoque (estoque). Por exemplo, se você comprou uma 5000 NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando a 4900, a opção de compra está fora do dinheiro. A opção Put é fora de dinheiro quando seu preço de exercício está abaixo do preço de mercado atual do estoque (estoque). Por exemplo, se você comprou uma 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando em 5100, a opção de venda é in-the-money. O valor intrínseco pode ser definido como o valor pelo qual o preço de exercício de uma opção é no dinheiro. Algumas pessoas vêem isso como o valor que qualquer opção teria se fosse exercida hoje. Opções de compra, Valor intrínseco Preço de ação atual Preço de exercício Preço Opções de compra Valor intrínseco Preço de exercício - Preço atual de ações Nota valor intrínseco não pode ter valor negativo, portanto, O valor mínimo intrínseco é 0 para uma opção O que é o valor do tempo da opção Valor de tempo Preço de opção - Valor intrínseco Vamos dar um exemplo: se o estoque XYZ estiver negociando em Rs 105 e a opção de chamada XYZ 100 for negociada em Rs 7, valor intrínseco 105 Ndash 100 5 Valor de Tempo 7 ndash 5 2 Então, dirijamos que esta opção tem valor de tempo Rs 2 Pessoas diferentes visualizam de maneira diferente. Generalizá-lo pode não ser uma boa idéia. Muitas pessoas interpretam o interesse aberto conforme descrito abaixo: Aumentar ou cair no interesse aberto pode ser interpretado como um indicador das expectativas futuras do mercado. Um número crescente de interesse aberto indica que a tendência atual provavelmente continuará. Se o número de interesse aberto estiver estagnado, pode sugerir que o mercado esteja em um modo cauteloso. Se o interesse aberto começar a diminuir, o mercado sugere um modo de inversão da tendência. Em um mercado crescente, o declínio contínuo do interesse aberto indica uma expectativa de movimento descendente. Da mesma forma, em um mercado em queda, o declínio do interesse aberto indica que o mercado espera uma tendência ascendente. Qual é a diferença entre volume e interesse aberto Volume é a quantidade de contratos de um determinado contrato de opção negociado num determinado dia, semelhante ao que significa o número de ações negociadas em uma determinada ação em um determinado dia. O interesse aberto é o número de contratos de opção para uma determinada ação a um preço de exercício específico e uma data de validade específica que estava aberta no fechamento da negociação no dia anterior de negociação. Enquanto alguns comerciantes consideram essa informação como uma indicação de liquidez de uma determinada opção ou cadeia de opções, um indicador mais confiável pode ser o aperto do spread da oferta. Um equívoco comum é que o interesse aberto é o mesmo que o volume de operações de opções e futuros. Isso não é correto, como demonstrado no seguinte exemplo, o regulamento SEBI diz que, se o valor do dividendo declarado for superior a 10 do preço à vista do estoque subjacente no dia do anúncio do dividendo, o preço de exercício das opções de ações será refutado por O valor do dividendo. Se o dividendo decalgado for inferior a 10, não há ajustamento para o dividendo pela bolsa. Neste caso, o mercado ajusta o preço das opções considerando o anúncio de dividendos. O que acontecerá se eu tiver uma opção de compra de ações e uma decisão for tomada para remover esse estoque de Futuros e categoria de opções. Todos os contratos ativos continuarão a existir até o último dia (conforme declarado). Depois disso, não haverá mais contratos sobre este estoque disponíveis para negociação. Se você estiver segurando essa opção, sua posição será exercida e liquidada no último dia. É sempre aconselhável verificar com o seu corretor em relação a esses anúncios. Os spreads de opções são os blocos de construção básicos de muitas estratégias de negociação de opções. Uma posição de spread é inserida comprando e vendendo o mesmo número de opções da mesma classe na mesma garantia subjacente, mas com diferentes preços de exercício ou datas de vencimento. Consulte nossa ferramenta do StrategyFinder para ver estratégias reais negociáveis que também incluem spreads. Pode uma pessoa individual ser longa e curta exatamente a mesma opção ao mesmo tempo. Se você fizer isso da mesma conta de negociação, ela se compensará. Se você fizer isso a partir de contas diferentes, então você terá uma posição plana a partir da perspectiva econômica. Não há vantagem visível ao fazê-lo. Se Delta for visto como o lsquospeedrsquo do movimento do preço da opção em relação ao subjacente, a opção Gamma pode ser vista como a aceleração. Basicamente, Gamma mede o montante pelo qual o delta muda para uma mudança de 1 ponto no preço das ações. Por exemplo, se o Gamma de uma opção for 0.5, isso significa que, teoricamente, com um movimento de preço de 1 ponto do subjacente, o delta se moverá 0,5. Chamadas longas e longas colocam uma gama positiva, enquanto as chamadas curtas e as peças curtas têm uma gama negativa. O que é uma opção VEGA Vega pode ser interpretado como o valor pelo qual o preço de uma opção mudará com 1 mudança na volatilidade implícita do subjacente. Um cenário comum quando a opção Vega muda é quando há um grande movimento no preço subjacente. Chamadas longas e longas colocam ambas as vegas positivas onde, como chamadas curtas e peças curtas, sempre terão Vega negativo. O que é uma opção THETA Option theta pode ser interpretada como mudança no preço da opção com uma diminuição de um dia na vida restante da opção. Colocar é simplesmente uma medida de decadência do tempo. Note-se que, quanto mais a vida de uma opção, maior será o prémio e vice-versa. Com cada dia que passa, o valor da opção diminui (considerando todos os fatores iguais). Qual é o valor teórico de uma opção Quando você quer comprar uma opção, você provavelmente quer saber qual é o valor justo da opção e qual deve ser o preço justo de uma opção, se a opção está subestimada, sobrevalorizada ou Corretamente valorizado. Você pode obter respostas para essas questões calculando o valor teórico de uma opção. Existem muitos modelos matemáticos e fórmulas disponíveis que podem ser usadas. Quais são as equações Binomial e Black-holes?
No comments:
Post a Comment