Leveraged Etf Trading Signals

Registre-se gratuitamente para alertas E-mail, SMS ou mensagens AIM 30 Min para fechar CLIQUE AQUI PARA SINAIS ETF POR E-MAIL E TF BULLY Fornece Daily ETF Fund Comprar e vender relatórios de atualização para negociação Long e Short - Nós também enviamos notificações 30 minutos antes Mercado próximo por RSS, e-mail e SMS para usuários SmartPhone. RSS Alert Feed UM DESAFIO E UMA OPORTUNIDADE Por mais de 10 anos nós tivemos um programa bem sucedido do comércio do proxy do setor, mas foi baseado nos relatórios do governo CFTC de atividades grandes dos comerciantes durante a semana em negociar futuros e opções. Nós descontinuado este vários anos atrás, porque os grandes comerciantes mudaram suas estratégias de negociação para trocar Exchange Traded Fundos. Você pode olhar volumes nos ETFs populares e ver que eles trocam enormes volumes todos os dias (o SPY trades 300 milhões de ações por dia). Este é o playground onde os meninos grandes jogam, mas um veículo ainda mais rentável existe nos proxies Ultra Long e Ultra Short ETF. Usando esses veículos você não tem que quotgo shortquot quando você acha que um setor está indo para baixo. Você pode simplesmente comprar as ações INVERSE. Como um exemplo, se você estivesse indo longo o SPY ou seu índices subjacentes de SPX, você compraria em vez disso o SSO que é o proxy longo dobro. Seu objetivo de mercado é imitar a ação do índice ascendente, mas pagam 2 TIMES o ganho percentual do índice subjacente. Onde fica emocionante é que se você acha que o índice vai cair, você pode comprar um ETF diferente, o SDS e seu objetivo é entregar 2TIMES a queda do SP500 naquele dia. Aqueles que são adversos ou confusos por curto-circuito (ou acho que seu un-American), pode simplesmente comprar este ETF como uma quota de ações para a mesma baixa comissão. Você não tem que esperar até o final do dia para ver o preço de liquidação, que negocia para cima e para baixo em resposta ao mercado durante todo o dia. Sem restrições, como fundos mútuos e sem taxas de carga. Você pode sair ou até mesmo inverter a sua posição em um aviso de momentos e estes ETFs são líquidos o suficiente para não ficar picado com enormes spreads. Então o que é a diferença entre este e outros sistemas de ETF Nós passamos os últimos dois anos olhando tudo o que está lá fora e comparando-o com a nossa abordagem que é bastante diferente. Todo mundo olha para os índices subjacentes, como os dados diários SPY comumente disponíveis, incluindo preço e volume. O SPY (SPX Index Proxy) é um índice ponderado. Em outras palavras, o preço eo volume estão ligados às maiores questões capitalizadas, não a direção geral dos componentes individuais. Se você tem o estoque superior no índice que vai acima para o dia, as probabilidades são que o índice o refletirá, mesmo que a maioria dos estoques esteja mostrando o apoio de diminuição nos termos do preço e do volume. Há muito consideramos que este é um erro e dois anos de estudos nos mostraram que devemos olhar para todos os componentes de cada ETF e determinar a porcentagem de ações fazendo movimentos positivos e atribuindo seus volumes individuais em nossas fórmulas. Isso dá uma imagem real da força subjacente. ENTÃO nós olhamos os proxies que retornam 2X a mudança de direção do ETF subjacente e recomendam estes como os veículos negociando para dobrar seus ganhos. Existem 3x partes agora no mercado, mas eles não seguem todos os grandes setores ainda. Quando o fizerem, mudaremos para incluir aqueles. Observe que lhe dizemos o que o ETF subjacente está na primeira coluna. Na segunda coluna, damos-lhe os veículos comerciais recomendados para usar dependendo da direção do mercado. Na próxima coluna damos-lhe a direção atual do sinal. (Isto será marcado quotNEWquot quando você tem uma compra pendente para a manhã seguinte). Em seguida temos Qual proxy duplo para comprar, seguido pela data de negociação, preço de compra e preço atual do índice. Observe que todos esses preços são para o índice subjacente. Então nós temos o número de dias no comércio seguido pelo lucro do comércio anterior. As duas últimas colunas são o ganho de ponto e GainLoss de porcentagem para o comércio atual. OUTRA VEZ, esses ganhos representam o índice subjacente. Se você negociou os proxies dobro você estaria aproximando 2 VEZES QUE GANHAM. Unmentioned em tudo isso é opções e temos uma seção inteira dedicada a como negociar opções sobre essas ações de índice duplo para realmente alavancar esses ganhos. Quanto tempo estes comércios executar Normalmente eles média cerca de 12 dias, mas em um mercado volátil você poderia estar fora no dia seguinte, ou em um mercado de tendências você pode estar em por 20 ou 30 dias. Vou ter histórico completo comércios voltando 2 anos sobre os índices subjacentes acima e como um quotout de samplequot exercício terá 20 anos de dados para você ler no SP500. Outra seção do manual detalhará as estratégias de hedge usando esses proxies, o que eu acho mais emocionante. Você pode usá-los como seguro coberto de chamadas, mas por custos muito mais baixos e você só precisa implementá-los em tempos de incerteza. Como você vai saber Nós mostramos como e lhe diremos. TENHO QUE COMPRAR O MANUAL PARA COMERCIALIZAR O SISTEMA Tentamos tornar esse sistema tão intuitivo quanto possível, com sinais simples a seguir para guiá-lo até o fim. Alguns escolherão fazê-lo eles mesmos e nós nunca desanimamos aquele, mesmo que nós amaríamos o ter como clientes da vida. Outros apenas têm uma compreensível aversão a cegamente usando quotBlack Boxquot sinais e quer saber o que está sob o capô antes de colocar seu dinheiro para baixo. O manual satisfaz ambos os requisitos, mas há outras razões imperiosas para obter o manual. BEST OF BREED TRADING Uma das coisas que temos vindo a defender nos últimos 10 anos é Best of Breedquot investir quando se trata de negociação. Eu mostro-lhe os meandros da técnica e torná-lo tão simples meu cão-walker pode fazê-lo. Em breve se tornará a segunda natureza para você e oferece ainda mais alternativas para o investidor que realmente quer afundar seus dentes no assunto. ETF BULL fornece diariamente ETF Exhange Traded Fund Comprar e vender relatórios de atualização para negociação longo e curto - comprar e vender sinais são atualizados diariamente incluindo opções, ETF dados do fundo, gráficos, rastreamento de carteira, estatísticas. Junte-se Aqui Uma Mensagem Pessoal do Descobridor da Estratégia. BEM-VINDO ao Santo Graal das Estratégias de T rading, uma estratégia altamente bem sucedida, negociando a NYSE, baseada em BULL e BEAR Ciclos, que lhe trará riqueza e prosperidade. O desempenho do ciclo 2015 é testado de novo, o desempenho do ciclo de 2016 é em tempo real, com todas as trocas e mudanças de ciclo publicadas publicamente para divulgação completa e transparência, a maioria dos investidores estão perdendo dinheiro em 2016, mas nossos assinantes estão fazendo grandes retornos . Nossa Estratégia proprietária foi testada e testada e pode ser confiável, mas Arthur Schopenhauer disse: Uma Verdade ou uma Idéia Importante deve resistir a uma recepção hostil antes de ser aceita. 1. Sua ridicularizado. 2. Sua amplamente oposto. 3. É aceito como sendo auto-evidente. Nossos assinantes mostraram fé e crença em 3 e os retornos são: 2015- UP 1138, 9 ganhando e sem negociações de perda. 2016- UP 97 até à data (26 de fevereiro) de apenas 1 comércio aberto. Se você atualmente não está fazendo muito bem com o seu comércio, você pode considerar uma mudança. Iremos enviar-lhe alertas por e-mail das alterações de ciclo para que você possa fazer seus negócios em determinado dia. Isso ajudará a eliminar o medo, o estresse ea emoção de tomar decisões comerciais você mesmo. Nós negociamos nunca somente 2 ETFs, 1 BULL e 1 BEAR. Thats it Esta estratégia proprietária não é para mim para uso privado para o meu próprio benefício. Gostaria que outros prosperassem. Essa é a minha motivação e objetivo para criar este site e compartilhar minha surpreendente descoberta. Oferecemos-lhe um teste gratuito de 15 dias. Não há obrigações. Se você está feliz, você pode então se inscrever para uma assinatura mensal para tão pouco como 3 por dia. Happy Trading PS: Este site não pode ser o trabalho profissional mais liso e brilhante que você já viu, mas a aparência não é importante, é os resultados que contam. A lenda do Santo Graal é uma das mais duradouras na literatura e arte da Europa Ocidental. O Graal foi dito ser o copo da Última Ceia e na Crucificação para ter recebido sangue fluindo do lado de Cristos. Foi trazido a Grâ Bretanha por Joseph de Arimathea, onde estêve oculto por séculos. A lenda a tem como tendo poderes especiais, projetados para proporcionar felicidade, eterna juventude e comida em abundância infinita. Wikipedia. Uma bem sucedida LongShort Equity Tendência Estratégia de Negociação - Negociação apenas 1 BULL Leveraged ETF e 1 BEAR Inverse ETF. CYCLE Performance semanal: - Performance pode incluir tanto em tempo real e ou back-testados dados-A rentável LongShort Equity Swing Estratégia de Negociação - Trading apenas 1 BULL Leveraged ETF e 1 BEAR Inverse ETF - 20 de dezembro de 2016 - 03 de março de 2017. UP 97 - Performance pode incluir dados em tempo real e / ou back-tested - 2017 SampP 500 Performance Semanal. 03 de janeiro - 03 de março de 2017. UP 6 O GRAL SANTÍSSIMO de estratégias de negociação. (The Strategies) - As melhores estratégias de negociação no NYSE - Confiável, confiável e rentável A estratégia CYCLE 2015, nossa estratégia de tendências de alto desempenho, retornou mais de 1100. A estratégia de 2016 CYCLE teve lucros de 674. Em janeiro de 2017, introduzimos uma nova e melhorada Estratégia CYCLE (Posição) e uma Estratégia CYCLE Plus (Swing) em nosso LIVE TRADING ROOM. Nós também oferecemos AUTO TRADING. Todos os nossos negócios são publicamente documentados neste site em tempo real e, como tal, são auto-evidentes. O FATOR-CHAVE para esses surpreendentes retornos é. O QUE É ESTE TODO SOBRE O Santo Graal de Estratégias de Negociação são 2 sucesso, rentável LEVERAGED ETF Trading Strategies. Eles rastreiam as TENDÊNCIAS UP (Bull) e DOWN (Bear) para uma determinada Indústria. Quando a indústria está tendendo a UP isso é um CICLO de BULL e quando sua tendência para baixo é um CICLO DE URSO. Nós fazemos lucros AMBAS maneiras, seguindo a tendência quando vai ACIMA e quando vai PARA BAIXO. A Estratégia CYCLE é uma Estratégia de espera contínua, enquanto a Estratégia CYCLE Plus é uma Estratégia Swing de prazo mais curto. COMO FUNCIONA Nossas estratégias são determinadas através de sinais técnicos. Eles são proprietários, pré-determinados e não subjetivos, não baseados em opiniões, emoções, medo ou ganância. A alavancagem e composição dos altos ganhos obtidos com a negociação de LEVERAGED e INVERSE 3x-ETFs é significativa e acrescenta muito ao lucro total. Nossas chamadas de estratégia são feitas através de alertas por e-mail. Nós também oferecemos educação de negociação, insights, análise e avaliações para ajudar a impulsionar suas habilidades de negociação. Este não é o seu Grand-Fathers Stock Market, ou o seu Fathers Fundos Mútuos. É ADEQUADO PARA MIM As estratégias estão preocupadas com ETFs LEVERAGED em nosso setor da indústria. A Estratégia CYCLE é uma Estratégia de Tendência ou Posição, adequada para Investidores. A Estratégia CYCLE Plus é uma Estratégia Swing adequada para Traders. Em 2015, a média de espera foi de 25 dias em 5 ciclos BULL e 30 dias em 4 ciclos BEAR. Em janeiro de 2016, devido a uma mudança nos parâmetros técnicos houve apenas 1 BULL e 1 BEAR CYCLE. Em janeiro de 2017, voltamos aos nossos sinais técnicos de 2015. Esperamos BULL e BEAR CICLOS sendo 1 mês de duração, em média. A estratégia CYCLE Plus normalmente será de 1 a 3 dias. O Santo Graal de Investir e Negociar com Sucesso. Liberte o incrível poder de alavancar e combinar. Esta estratégia de longo prazo é adequado para investidores de longo prazo que querem comprar e segurar. MINYANVILLE ORIGINAL Como um ex-comerciante de fundos de hedge e chefe de pesquisa da ETF para uma grande empresa de pesquisa de investimento, eu nunca estive mais animado sobre as oportunidades de negociação Que estão disponíveis em ETFs alavancados. Esta é a primeira vez na história financeira que o investidor de varejo tem as mesmas ferramentas de investimento que os gestores de fundos de hedge vêm usando há anos para produzir grandes retornos de mercado, independentemente das condições do mercado. Os investidores de varejo motivo estão constantemente perdendo, especialmente em condições de mercado de hoje, é porque eles são muito um dimensional. Para a maior parte, eles investem em ações e títulos tradicionais. E eles fazem isso através de fundos mútuos ou ações individuais ou títulos. Em um clima de investimento altamente competitivo, isso reduz dramaticamente sua capacidade de ser compensado pelos riscos que assumem. Este ambiente econômico expôs esse fato. Os gestores de fundos de hedge, no entanto, não têm essas restrições. Eles podem investir em qualquer classe de ativos: ações, títulos, commodities ou moedas, private equity, imobiliário, etc Além disso, eles também têm a capacidade de ir curto. Esta é uma vantagem chave que você não vai encontrar em um passivo, asset-gathering fundo mútuo. Sua esta flexibilidade que é crucial para investir o sucesso, como vimos nos últimos anos com a volatilidade sem precedentes e os mercados de urso que devastaram investidores só de longo prazo. Invest Like a Hedge Fund Pro com ETFs com alavancagem ETFs alavancados dão ao investidor habilidades únicas nos dias de hoje: eles permitem que eles invistam globalmente, para investir com alavancagem e para tirar proveito de ambos para cima e para baixo mercados. Em essência, o investidor médio agora pode criar seu próprio retorno absoluto personalizado, longa-curto estratégia macro global. E eles não têm que ser um milionário, ou pagar investimentos mínimos chunky e taxas elevadas para obtê-lo. O retorno absoluto significa que em qualquer condição de mercado - mercados em alta, mercados em baixa ou mercados laterais - você pode sempre buscar retornos positivos. Você não é escravo dos grandes índices do mercado. Billionaire investidor macro global Stanley Druckenmiller foi um pioneiro no retorno absoluto, longo-curto estratégias. Ele usou alavancagem e a capacidade de ir longo e curto para produzir um dos maiores recordes da história: 30 retornos anualizados, mais de 30 anos, sem um único ano perdedor. Como fez Druckenmiller há anos, agora o investidor médio pode assumir posições alavancadas, longas ou curtas nos mercados SP 500 (GSPC), Nasdaq 100 (NDX), mercados emergentes, ouro, petróleo, títulos do Tesouro, moedas e setores de capital, , Tecnologia e energia. Apenas para nomear alguns. E esses títulos estão amadurecendo bem. A liquidez nos ETFs alavancados está se tornando muito profunda. Estes ETFs especialidade comércio bem mais de 10 milhões de ações por dia. Com algumas negociações acima de 40 milhões de ações por dia. Isso é importante. Significa que o bidask (ou o spread para pagar para entrar e sair de um comércio) se reduziu a quase nada - moedas de um centavo ou menos de um quarto de 1 para comprar ou vender estes ETFs alavancados, tornando-os uma maneira incrivelmente rentável para o comércio. Também vantajosos, ETFs alavancados podem ser negociados em uma variedade de contas como IRAs. E ao contrário de futuros, estes títulos não vai expor você a risco de corretor desnecessário. Não só é pesado para abrir uma conta de futuros, mas também é perigoso como vimos do colapso da MF Global e Refco, que literalmente perdeu investidores contas inteiras quando eles entraram em colapso. As contas de futuros têm exigência de margem, enquanto os ETFs não. Além disso, os ETFs alavancados são produtos registrados na SEC, que são relativamente simples e fáceis de usar. Então, por que não mais pessoas negociando esses produtos Bem, parte disso eu culpo em desinformação. Muitos consultores e a imprensa financeira chamaram esses produtos de perigosos, caros e defeituosos por causa de problemas de rastreamento de erros. Tudo isso está fora de proporção, na minha opinião. Adequadamente usando técnicas como parar as perdas, e corretamente leitura cartas, vai ajudar o investidor controlar o risco desses produtos. Em segundo lugar, estes produtos são apenas caro se você comprar e segurar, o que você nunca deve fazer com ETFs alavancados estes são veículos comerciais, não aqueles para pendurar. O rácio de despesa média de um ETF alavancado é de 1,25 por ano, mas ao negociar estes produtos com períodos de retenção de dias ou meses, você quase não incorre em qualquer taxa. Por exemplo, se você possuir um ETF com alavancagem que tenha uma taxa de administração de 1,25, você incorre em uma taxa de .125 ou como um duodécimo de 1, não uma taxa muito alta a maioria das pessoas paga isto ou mais a cada dia quando então comprar ou vender Como estoque com o bidask ou propagação. Além disso, ETFs alavancados são realmente a maneira mais barata para curto. Quando você abre um estoque, você tem custos de empréstimo e custos de margem. Quando o short com ETFs alavancados, você não tem nenhum custo de empréstimo e nenhum custo de margem Terceiro, muitos pundits financeiros disseram que estes produtos não fazem um trabalho grande de seguir o índice subjacente que negociam. Isso não é preciso, é claro, haverá momentos em que os ETFs alavancados não acompanham perfeitamente o seu benchmark, mas é apenas por um período muito curto de tempo, e é uma quantidade tão pequena que não é ainda perceptível. Tenho vindo a negociar estes produtos há mais de três anos, e vou dizer-lhe que o maior erro de rastreamento ou diferença entre o benchmark ETFs alavancados eo ETF alavancado é de cerca de 0,25 ou um quarto de 1 - novamente, uma quantidade muito insignificante. E quanto mais líquido o ETF, menor será o erro de rastreamento. Em seguida, direi como solucionar esse problema de acompanhamento. Como negociar ETFs com alavancagem Aqui está uma lista de regras e diretrizes que eu compilei ao longo da minha experiência de negociação e pesquisa de ETFs alavancados. Tenho pesquisado e analisado ETFs alavancados há mais de quatro anos desde a sua criação, em primeiro lugar, como o diretor da Pesquisa ETF para Zacks Investment Research e atualmente no meu fundo de hedge Leveraged ETF Capital. Liquidez e volume são fundamentais. Esta é provavelmente a regra mais importante: Somente comércio ETFs alavancados que são líquidos, e que têm um volume médio diário de mais de 100.000 ações. Isso é importante porque você tem certeza de obter uma oferta apertada pedir ou espalhar, o que significa que custa menos para comprar o ETF. Um mercado líquido garante que você pode comprar ou vender a qualquer momento. Somente o comércio alavancado ETFs nunca comprar e manter. Meu período de retenção é de um dia a seis semanas. Seguindo esta diretriz, você nunca terá que pagar a taxa de administração total desses produtos, o que manterá seus custos baixos. Sempre use parar as perdas. Os ETFs com alavancagem são voláteis e podem oferecer enormes retornos de dígitos duplos e triplos em um período de tempo muito curto. No entanto, para se certificar de que você nunca perder um monte de seu capital de negociação, você deve usar um stop loss. Isso não significa usar uma perda de stop mental ou dizendo a si mesmo, eu vou vender quando ele cruza o preço XYZ. Isso significa que cada vez que você compra um ETF alavancado, coloque uma perda de parar com o seu comércio. Isso garante que sua perda será mínima. Eu não posso reforçar esta prática o suficiente: Sempre, sempre coloque uma perda de parada com cada comércio alavancado ETF. Troque os gráficos de referência ou de ativos, como o Nasdaq 100 ou os preços spot de commodities, e não o gráfico do ETF que você está aproveitando. Se você estiver usando análise técnica (o que eu sugiro fazer com esses produtos de investimento, porque eles estão negociando veículos), sempre usar o gráfico de benchmarks reais para gerar sinais comerciais. Não use o gráfico do ETF alavancado. Isto significa que se você quiser usar um ETF alavancado para o comércio de petróleo ou gás, use o preço spot real do gráfico de petróleo ou o preço à vista do gráfico de ouro para gerar seus sinais de negociação. Estes gráficos são indicadores mais fiáveis ​​e melhores do sentimento do mercado do que os ETFs reais. Por exemplo, se eu olhar para um gráfico do Índice Nasdaq 100, e parece que está tecnicamente quebrando e eu quero curto o Nasdaq, vou esperar por uma ruptura no gráfico Nasdaq 100 real para fazer o meu comércio, e Em seguida, comprar o inverso (ou curto Nasdaq 100) ETF para fazer o meu comércio, eu não vou usar o gráfico do inverso Nasdaq alavancado ETF Catalyst ou orientada a eventos estratégias funcionam muito bem com ETFs alavancados. Quando uma notícia significativa sai que afeta um estoque líder industrys ou seu setor (ou seja, JPMorgans enorme perda de negociação), este é um grande momento para usar ETFs alavancados em vez de curto-metragem estoque JPMorgan. Isso ocorre porque os setores tendem muito melhor do que os estoques. Se todo o setor financeiro caiu significativamente em um dia de negociação, isso é muito mais importante e um melhor preditor do que apenas um estoque em uma indústria está em baixa. Portanto, há melhores probabilidades de que a direção da indústria vai continuar a tendência para baixo. O momento mais lucrativo para negociar ETFs alavancados é quando, então, fundamentais e técnicos concordam. Os fundamentos devem seguir ou combinar a direção da tendência ou breakout que está ocorrendo no gráfico. Um grande exemplo disso é o petróleo bruto hoje. A oferta do mercado de petróleo bruto tem sido muito pobre, com o crescimento da oferta e a demanda enfraquecendo, mas tecnicamente isso não ocorreu até que nós vimos uma cabeça e ombros breakout de petróleo em abril. Para mais informações sobre quais ETFs alavancados específicos são os melhores para negociação, backtested e provou estratégias de negociação altamente rentáveis, idéias de negociação diárias baseadas em notícias macro e de mercado ou gestão de dinheiro, entre em contato com Global Investor Mensal. Como desenvolver uma estratégia para ETFs alavancados Você desenvolve a estratégia no ETF unleveraged e aplica então as réguas ao ETF alavancado Ou você desenvolve a estratégia no ETF leveraged diretamente Ou você desenvolve a estratégia no ETF desalavancado Em seguida, usar sinais sobre isso para negociar o ETF alavancado Em primeiro blush um iria pensar que todos os três métodos iria produzir resultados idênticos. Mas, como sabemos, o óbvio raramente é a coisa certa para o desenvolvimento de estratégias. A partir de uma estratégia de base no ETF desalavancado, vamos comparar os resultados de usar essas regras para negociar o ETF de alavancagem. O primeiro instinto é que o CAR e a redução máxima dobrariam. Mas são eles A estratégia básica Testando datas são de 2007 a 2014. Começamos em 2007, porque é quando os nossos dados de alavancagem ETF começa. Passei cinco minutos desenvolvendo essas regras, então não espere resultados estelares. RSI2 lt 5 Para baixo dois ou mais dias Comprar sobre o fechar Regras de venda Resultados sobre SPY amp QQQ Não grandes resultados, mas o que aconteceria se aplicarmos essas regras para o ETF 2x alavancado. Os resultados poderiam ser bons. Olhando para os resultados QQQ seria de pensar que o CAR iria dobrar para 21,6 com MDD para 22. Mas é que o que acontece quando nós negociamos QLD Resultados sobre SSO amp QLD Aplicando as regras para SSO tem o CAR mais do que o dobro eo MDD quase o dobro . Mas quando olhamos para QLD, o CAR apenas aumenta em 50 enquanto o MDD aumenta em mais de 150. Claramente não se pode desenvolver no ETF desalavancado e, em seguida, usar essas regras para negociar o ETF alavancado. As pessoas às vezes fazem isso porque querem testar mais longe no tempo e, em seguida, dobrar os resultados para obter as estatísticas esperadas de negociação do ETF alavancado. Usando o ETF base para sinalizar trades Um método válido pf desenvolver uma estratégia ETF alavancada é usar o ETF base para dar sinais de quando negociar o ETF alavancado. Quando obtemos um sinal de compra no SPY, trocamos SSO em vez disso. Agora este é o caso que as pessoas esperam que os resultados dobrar. Como podemos ver o SPY-to-SSO CAR apenas aumentou em 40 enquanto MDD aumentou 100. Enquanto os resultados QQQ-to-QLD quase coincidir com o dobro esperado. Por que isso é Por que nós não obtemos resultados 2x Leveraged objetivo ETFs é fazer 2x o retorno diário. Que por cento do tempo de 2007 a 2013 são o rendimento diário leveraged ETF menos duas vezes o retorno desalavancado estava dentro de .2. Se o SPY estava acima de 0,5, em seguida, o retorno leveraged ETF deve ser entre 0,98 e 1,02 para ser considerado dentro do intervalo. Se o SPY foi 1, então o intervalo de SSO deve estar entre 1,98 e 2,02 O SPYSSO par está dentro. 02 82 do tempo. O pior exemplo de incompatibilidade é 10132008 quando o SPY foi até 14,5, mas SSO foi apenas até 22,4. Enquanto o par QQQQLD estava dentro de .02 80 do tempo. O pior desajuste aconteceu em 9302008, quando o QQQ subiu 2,9 enquanto o QLD subiu 10,4. Esses grandes erros tendem a acontecer em grandes movimentos. A outra razão para não ter resultados 2x tem a ver com matemática. É o mesmo conceito de quando você tem um retorno positivo de 10 seguido por um retorno negativo de 10. Você não está no ponto de equilíbrio, mas abaixo 1. Nas tabelas abaixo estão os retornos hipotéticos diários e os resultados de 2x retornos. Seria de esperar que a proporção seria 2, mas como se pode ver que não é. A tabela inferior mostra como os retornos diários ficam maiores a discrepância também cresce. É por isso que usar ETFs alavancados para porões de longo prazo pode ser perigoso. Mesmo se o ETF alavancado tivesse 2x retornos diários perfeitos, nossos retornos de comércio e assim CAR, MDD e outras estatísticas não seriam 2x. Folha de cálculo Preencha o formulário abaixo para obter uma planilha com desagregação anual de resultados, listas de negociação e comparação de retorno diário entre ETF não alavancado e alavancado. Pensamentos Finais Se você estiver desenvolvendo uma estratégia usando ETFs alavancados, ou desenvolver diretamente nos ETFs alavancados ou usar o ETF desalavancado para sinalizar negócios no ETF desalavancado. Como vimos acima, as mesmas regras podem levar a resultados muito diferentes. Eu tenho co-desenvolvido uma estratégia ETF alavancada com retornos anuais de mais de 25 e baixas abaixamentos. Participa em movimentos ascendentes e descendentes sem curto-circuito ou margem com um risco definido para cada negócio. Veja os resultados e como assinar os sinais no Leveraged ETF Trader. Good quant trading, Preencha a planilha eletrônica livre: As informações e análises neste site são fornecidas apenas para fins informativos. Nada aqui deve ser interpretado como um conselho de investimento personalizado. Em nenhuma circunstância esta informação representa uma recomendação para comprar, vender ou deter qualquer garantia. Nenhuma das informações contidas neste site está garantida para estar correta, e qualquer coisa aqui escrita deve ser sujeita a verificação independente. Você, e sozinho, é o único responsável pelas decisões de investimento que tomar. As idéias e estratégias nunca devem ser usadas sem primeiro avaliar sua própria situação pessoal e financeira, ou sem consultar um profissional financeiro. Posso ter posições para mim ou clientes nos valores mobiliários ou indústrias mencionadas aqui. Há um grau muito alto de risco envolvido na negociação de valores mobiliários. O uso de qualquer informação neste site é inteiramente por sua conta e risco. Meus pensamentos e opiniões também vão mudar de tempos em tempos enquanto aprendo e acumulo mais conhecimento. Depois de trabalhar com a Cesar, o meu desempenho comercial passou de imprevisível e mal rentável para consistentemente rentável. Não há maneira de ser profissionalmente gerir dinheiro hoje se não fosse o conselho profissional e ajuda de Cesar Alvarez. - Mark Angil, RBD Adaptive, LLC. Ive conhecido Cesar por 8 anos e ele é o meu primeiro e mais importante go-para recursos para pesquisa de mercados financeiros, desenvolvimento de estratégia quantificada e codificação. Rob Davenport - LCA Capital, LLC. Eventualmente, eu percebi que a maioria dos modelos que eles apresentaram foram projetados por Cesar. Seu trabalho é esclarecedor, informativo e muito fácil de entender, e isso é muito refrescante para ver no mundo Quant.